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中国主要宏观变量的非参数稳定性检验

蔡楠, 蔡宗武, 方颖

2043 20131014 (published) Views:24513

基于非参数广义F 检验与Wild Bootstrap 的方法，本文对从1997年1月到2010年12月共92个中国主要月度宏观经济变量的双变量关系进行稳定性检验。检验结果表明，在所有8370 组双变量关系中，有超过70%的比例是显著不稳定的。

JEL-Codes:

Keywords: 非参数时变系数模型；稳定性检验；LASSO 型的模型选择；Wild Bootstrap

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