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中国主要宏观变量的非参数稳定性检验
蔡楠, 蔡宗武, 方颖
#002043 20131014 (published) Views:3
基于非参数广义F 检验与Wild Bootstrap 的方法,本文对从1997年1月到2010年12月共92个中国主要月度宏观经济变量的双变量关系进行稳定性检验。检验结果表明,在所有8370 组双变量关系中,有超过70%的比例是显著不稳定的。
JEL-Codes:
Keywords: 非参数时变系数模型;稳定性检验;LASSO 型的模型选择;Wild Bootstrap


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